【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: chuanlang (YY), 信区: Stock
标  题: 美股的一个玩法, 和各位交流, 看看有啥缺陷
发信站: 水木社区 (Fri Jul 22 08:31:22 2022), 站内

因为美股是多空双向, 且有期货期权, 设计了下面一个玩法: 大家看看有啥风险.

只做一个纳指100的指数期货. 然后结合qqq的期权来玩

比如在上涨趋势中, 做多纳指期货, 感觉涨的差不多了, 后面可能进入调整或者下跌, 但是
直接卖掉期货怕后面接不回来, 那么就卖qqq的call option(做多期权).

好处就是如果期指继续上涨, 两个情况
1. 没有涨到call option的行权价+期权价值, 那么call option失效, 拿到权利金, 能增厚
利润.
2. 涨破call option的行权价+期权价值, 那么call option赔钱, 但是和期货的上涨对冲掉
了. 总体还是不赔.

如果期指下跌, 也是两个情况
1. 上涨趋势没有破坏, 那么加仓期指, call option拿到权利金
2. 上涨趋势被破坏了, 平仓期货. call option拿到权利金

这么一波操作下来, 如果抓到一波期指的上涨趋势, 收益会非常丰厚.
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