工作地点：北京海淀
薪酬待遇：面议

【岗位职责】
1．在基金经理的指导下，开发，回测与改进量化投资策略；
2. 负责大规模结构化数据的精细处理和研究，持续优化因子、交易模型，迭代实盘策略；
3. 参与实盘交易的搭建与实现，Pre-trade &Post-trade跟踪和分析。
【任职资格】
1.毕业于国内外名校理工科专业，1-2年量化分析/量化研究经验；
2.具备扎实的数理统计基础和建模能力；
3.熟练使用 Python，了解其他编程语言如C++，C#，R，Matlab的一种。

简历投递：mikewang@jiujianhr.com
招聘微信：authorwang
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